Fx Alternativer Xls

Prissetting Valutakursalternativer. Denne artikkelen introduserer valutaalternativer og gir et Excel-regneark for å beregne deres pris. Valutavekslingsalternativer også kjent som valutaalternativer hjelper investorer til å sikre seg mot valutakursendringer. De gir kjøperen rett til å utveksle en valuta for en annen til en fast pris. Ved utløp, hvis den gjeldende markeds valutakursen er bedre enn streiken, er opsjonen ut av pengene og utøves vanligvis ikke. Hvis opsjonen er i pengene, blir alternativet vanligvis utøvet og Kostnaden for opsjonen er delvis motvirket av den gunstigere valutakursen. Garman-Kohlhagen-modellen ble utviklet i 1983 og er vant til pris på europeisk stil utenlandsk valuta. Prisene på valutaalternativer er ofte gitt med hensyn til deres underforståtte volatiliteter, som beregnet ved Garman-Kohlhagen-modellen. Garman-Kohlhagen-modellen ligner modellen utviklet av Merton til prisalternativer på utbyttebetalende aksjer, men gjør det mulig å låne og låne til ulike priser. I tillegg antas den underliggende valutakursen å følge Geometric Brownian Motion, og opsjonen kan kun utøves til forfall. Sammenligningene er. rd og rf er innenlandske og utenlandske renter. S 0 er spotrenten, dvs. valutakurs. K er streiken. T er forfallstid. er valutakursvolatiliteten. N er den kumulative normale fordeling. Dette regnearket bruker disse ligningene til å beregne prisen på et alternativ for utenlandsk valuta. I tillegg beregner regnearket også om samtaleparitet er tilfredsstilt. Som Free Spreadsheets. Master Knowledge Base. Recent Posts. Options på valuta kan være litt forvirrende til pris spesielt til noen som ikke er vant til markedets terminologi, spesielt med enhetene. I dette innlegget vil vi bryte ned trinnene for å prissere et FX-alternativ ved å bruke et par forskjellige metoder En er å bruke Garman Kohlhagen-modellen som er en forlengelse av Black Scholes-modellene for FX og den andre er å bruke Black 76 og prisen på alternativet som et alternativ på en fremtid. Vi kan også pris dette alternativet enten som et anropsalternativ eller som en put-alternativ. Vi antar at du har et alternativ pricer å gjøre disse beregningene Du kan laste ned en gratis prøveversjon av ResolutionPro for dette formålet. Alternativ på GBP, Call opsjon på USD. Valuation Date Dec 24, 2009.Friststidspunkt 7. januar 2010.Skotepris pr. Desember 24 1 599.Kursjonspris 1 580.Volatility 10.GBP risikofri rente 0 42.USD risikofri rente 0 25.Notional 1.000.000 GBP. Put alternativ på FX eksempel. Først skal vi se på Put-alternativet. Den nåværende spotprisen på valutaen er 1 599 Dette betyr 1 GBP 1 599 USD Så USD-prisen må falle til under streiken på 1 580 for dette alternativet er for pengene. . Vi legger nå innspillene over i vår opsjonspris. Merk våre priser ovenfor er årlig sammensatt, Act 365. Selv om disse prisene vanligvis ville sitere som enkel interesse, Act 360 for USD, Act 365 for GBP, og vi må konvertere dem til hva som helst sammensatte dagstall våre pricer bruker Vi bruker en Gereralized Black Scholes pricer, som er den samme som Garhman Kohlhagen når den brukes med FX inputs. Our resultat er 0 005134 Enhetene til resultatet er det samme som vårt innspill som er USD GBP Så hvis vi flere dette av vår fiktive i GBP får vi vårt resultat i USD ettersom GBP-enhetene kansellerer 0 005134 USD GB P x 1.000.000 GBP 5.134 USD. Kall alternativ på FX example. Now la oss kjøre samme eksempel som et anropsalternativ. Vi reverserer vår spotpris og trening for å være GBP USD i stedet for USD GBP. Denne gangen er enhetene i GBP USD for å få Det samme resultatet i USD, vi flere 0 002032 GBP USD x 1.580.000 USD den noterte i USD x 1 599 USD GBP nåværende spot 5 134 USD. Notat i inngangene til vår pricer bruker vi nå USD-prisen som innenlands og GBP som utenlandsk. Hovedpunktet i disse eksemplene er å vise at det alltid er viktig å vurdere enhetene av dine innganger som det vil bestemme hvordan du konverterer dem til enhetene du trenger. FX Alternativ på fremtidige eksempel. Vår neste eksempel er å prisere samme alternativ som et alternativ på en fremtid ved bruk av Black 76-modellen. Våre fremrykkspris for valutaen på utløpsdatoen er 1 5991. Vi vil bruke dette som vår underliggende i vårt svarte alternativ pricer. Vi får det samme resultatet når vi priser med Black-Scholes Garman Kohlhagen modeller 5,134 USD. For detaljer om matematikken bak disse e modeller, vennligst se. Les mer om Resolution s-støtte for utenlandsk derivater. Mest populære Posts. Option Prissetting regneark. Mitt valg pris regneark vil tillate deg å pris europeiske samtale og sette alternativer ved hjelp av Black and Scholes model. Option Trading Workbook. Understanding Oppførelsen av opsjonspriser i forhold til andre variabler som underliggende pris, volatilitet, tid til utløp etc, gjøres best ved simulering. Da jeg først lærte om alternativer, begynte jeg å bygge et regneark for å hjelpe meg å forstå utbetalingsprofilene for samtaler og setter og også hvordan profilene ser ut som forskjellige kombinasjoner Jeg har lastet opp arbeidsboken min her, og du er velkommen til den. På den grunnleggende regnearkfanen finner du en enkel opsjonskalkulator som genererer virkeligverdier og valggrækere for en samtale og sett i henhold til Underliggende innganger du velger De hvite områdene er for din brukerinngang mens de skyggefulle grønne områdene er modellutgangene. Implisert volatilitet. Utenpå e Hovedprisutgangene er en del for å beregne den underforståtte volatiliteten for samme samtale og salgsopsjon Her angir du markedsprisene for alternativene, enten sist betalt eller bud, spør inn i den hvite markedspriscellen, og regnearket vil beregne volatiliteten som modellen ville ha brukt til å generere en teoretisk pris som er i tråd med markedsprisen, dvs. den underforståtte volatiliteten. Payoff Graphs. The PayoffGraphs-fanen gir deg fortjeneste - og tapsprofilen til grunnleggende valgben å kjøpe samtale, selge samtale, kjøpe put og selge put Du kan endre de underliggende inngangene for å se hvordan endringene påvirker fortjenesteprofilen til hvert alternativ. Strategi-fanen lar deg lage opsjonskomponenter på opptil 10 komponenter. Bruk igjen områdene for brukerinnmatningen mens de skyggelagte områdene er for modellen outputs. Theoretical and Greek Prices. Use denne Excel formelen for å generere teoretiske priser for enten ringe eller sette så vel som alternativet grekerne. OTWBlackScholes Type, Output, Underliggende pris, Utøvelseskurs, Tid, Rentesatser, Volatilitet, Utbytte Utbytte. Type c Call, p Put, s Lagerutbytte p teoretisk pris, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Underliggende Pris Aktuell markedspris på aksjen Utnyttelseskurs Utøvelseskursen på opsjonen Tid Tid til utløp i år f. eks. 0 50 6 måneder Rentesatser I prosent av f. eks. 5 0 05 Volatilitet I prosent av f. eks. 25 0 25 Utbytte Utbytte i prosent f. eks. 4 0 04 A. Eksempelformel vil se ut som OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015. Implikert volatilitet. OTWIV Type, Underliggende pris, Utøvelseskurs, Tidsrente, Rentesats, Markedspris, Utbytte Utbytte. Samle innganger som ovenfor unntatt. Markedspris Det nåværende markedet siste, bud spør om alternativet. Eksempel OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01. Hvis du har problemer med å få formlene til å fungere, vennligst sjekk ut støttesiden eller send meg en epost. Hvis du er ute etter en online-versjon av en alternativkalkulator, bør du besøke. Bare å Legg merke til at mye av det jeg har lært som gjorde dette regnearket mulig, ble hentet fra den anerkjente boken om økonomisk modellering av Simon Benninga - Financial Modeling - 3. utgave. Hvis du er en Excel-junkie, vil du elske denne boken. Det er masse ekte verdensproblemer som Simon løser med Excel Boken kommer også med en disk som inneholder alle øvelsene Simon illustrerer Du kan finne en kopi av Financial Modeling på Amazon selvfølgelig. Opptak Trading Workbookments 112.Peter 19 februar 2017 klokken 47 regneark her beregner alternativet gre eks I Excel-formelen endrer OTWBlackSholes bare den andre inngangen fra p til enten d, g, t, v eller r uten anførselstegn.2 Ja, grekene for en strategi er summen av de enkelte legene. Luciano 19. februar 2017 klokka 11 27 am. Jeg har to spørsmål. 1 Vet du hvor jeg kan få et tillegg for å utmerke seg for å beregne opsjonsgruker. 2 Hvordan beregner jeg grekene til en flerbeinstrategi? Total summen av de enkelte bena deltas. Takk og hilsen. Peter 12 januar 2017 klokken 5 23 pm. Takk for tilbakemeldingen, setter pris på det. Jeg ser hva du mener, men da aksjer ikke har en kontraktstørrelse, forlot jeg dette ut av utbetalingsberegningene I stedet er den riktige veien til kontoen for dette når man sammenligner aksjer med opsjoner, er å bruke riktig antall aksjer som alternativet representerer dvs. for et dekket samtal, vil du legge inn 100 for volumet av aksjer for hver 1 opsjonskontrakt som selges. Hvis du skulle bruke 1 for 1, ville det antyder at du bare har kjøpt 1 share. Up til deg selv om du foretrekker å emb rediger multiplikatoren i beregningene og bruk enhetsenheter for aksjen, det er bra også, jeg liker bare å se hvor mange aksjer jeg har kjøpt på salg. Det er dette du mener jeg håper jeg ikke misforstått. Mike C 12. januar, 2017 kl 6 26. Du har en feil i spredningsarket ditt, avhengig av hvordan du ser på det. Det innebærer den teoretiske grafen vs avkastningsgrafen med en aksjeposisjon som er involvert. For utbetalingen du ID benet som lager og ikke bruk alternativmultiplikatoren For teo - og gresk grafen multipliserer du alltid med multiplikatoren selv for lagerben, så beregningene dine er av med en faktor av multiplikatoren. PS Opprettholder du dette, jeg har utvidet det, og kan bidra hvis du er. 14. desember 2016 klokken 4 57. Pilene endrer datautregistreringsverdien i celle P3. Dette gjør at du kan se endringene til den teoretiske verdien av strategien når hver dag går. Klokka 14 desember 2016 klokken 4 12. Hva skal opp-pilene tenke på? gjør på strategier side. Peter Oc tober 7th, 2014 at 6 21 am. I used 5 just for å sikre at det var nok buffer til å håndtere høy volatilitet 200 IV s aren t det uvanlig - selv akkurat nå, ser på PEIX den 9. oktober streiken viser 181 på megler terminalen. Men , selvfølgelig, er du velkommen til å endre den øvre verdien hvis et lavere tall forbedrer ytelsen for deg. Jeg brukte bare 5 for god plass. Når jeg regner med historisk volatilitet, vil jeg si at den typiske bruken er nær å lukke Ta en titt på min historiske volatilitet Kalkulator for et eksempel. Deni 7. oktober 2014 klokka 03 07. Bare et enkelt spørsmål, lurer jeg på hvorfor ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility har en høy 5 den høyeste volatiliteten jeg ser, er omtrent 60. Derfor ville ikke sette høy 2 være mer fornuftig jeg vet det gjør ikke mye forskjell i hastighet, men jeg pleier å være ganske presis når det gjelder programmering. I et annet notat har jeg vanskelig å finne ut hvilken historisk volatilitet av de underliggende eiendelene jeg vet at noen mennesker bruker nært å lukke , gjennomsnittlig høy lav, også forskjellige bevegelige gjennomsnitt som 10-dagers, 20-dagers, 50-dagers. 10. juni 2014 kl. 09. Takk for innlegging. Jeg setter pris på at du legger inn tallene i kommentaren, men det er vanskelig for meg å fornemmelse av hva som skjer Er det mulig for deg å sende meg e-post til Excel-skjemaet ditt eller endret versjon av til admin på dette domenet. Jeg vil ta en titt og fortelle deg hva jeg tror. Jakk Ford 9. juni 2014 kl. Sir, I opsjonshandelsopsjonen har jeg endret underliggende pris og pris for beregning av IV som nedenfor.7000 00 Underliggende pris 24. november-11 I dag s Dato 30 00 Historisk volatilitet 19.-11. Desember Utløpsdato 3 50 Risikofri Pris 2 00 Utbytte Utbytte 25 DTE 0 07 DTE i år. Teoretisk marked Implisitt Strike Priser Pris Pris Volatilitet 6,100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6,100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6.100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6 100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6 100 00 ITM 912 98 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6 100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6 100 00 IT M 912 98 905 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038.Mitt spørsmål er Når markedsprisen ble endret fra 906 til 905, hvorfor IV ble forandret så dramatisk Jeg liker din web og excel arbeidsbok veldig mye, de er de beste i markedet Takk så mye. Peter 10 januar 2014 kl 14 14. Ja, de fucntions jeg opprettet ved hjelp av en makro modul. Det er bare en formelversjon på denne siden. Gi meg beskjed om dette virker. cdt 9. januar 2014 kl. 19 19.00. Jeg prøvde regnearket i Openoffice, men det fungerte ikke. Fungerer det med makroer eller innebygde funksjoner. Jeg lette etter noe uten Makroer, siden min åpenoffice vanligvis ikke fungerer med Excel-makroer. Takk for eventuell hjelp. Ravi 3. juni 2013 klokka 6 40. Kan du gi meg beskjed om hvordan vi kan beregne risikofri rente i tilfelle USDINR Valuta Pair eller andre par i general. Thanks in Advance. Peter 28. mai 2013 kl 7 54 pm. Mmm, egentlig ikke Du kan endre volatiliteten frem og tilbake, men den nåværende implementeringen gjør det ikke å plotte greker vs volatilitet. Du kan sjekke ut den elektroniske versjonen. Den har en simuleringstabell på slutten av siden som plotter greker vs både pris og volatilitet. mai 24, 2013 kl 08:51.Hello, hva en flott fil. Jeg prøver å se hvordan volatiliteten skje påvirker grekerne, er det mulig å gjøre dette på OptionsStrategies-siden. Peter 30 april 2013 klokken 9 38 pm. Ja, dine tall høres riktig. Hva regneark er du ser på og hvilke verdier bruker du kanskje Kanskje du kan sende meg en e-post til din versjon, og jeg kan se på det. Kanskje du ser på PL som inkluderer tidsverdi - ikke utbetalingen ved utløp. 28. april 2013 kl. 09 05.hi , takk for regnearket Men jeg er plaget av den beregnede PL ved utløpet. Det skulle være laget av to rette linjer, sluttet til strykprisen, men jeg fikk ikke det. For eksempel, for et sett med streik 9, ble premie brukt er 0 91, PL for underliggende pris på 7, 8, 9, 10 var 1 19, 0 19 , -0 81, -0 91, når de skal være 1 09, 0 09, -0 91, -0,91, er det ikke riktig. Peter 15. april 2013 kl 07 06.Mmm er den gjennomsnittlige volatiliteten nevnt i cellen B7 men ikke grafet Jeg ville ikke grave det som det ville bare være en flat linje over grafen. Du er velkommen til å legge til det skjønt - bare send meg en e-post, og jeg vil sende deg den ubeskyttede versjonen. Ryan 12. april 2013 klokka 9 11 am. Sorry, jeg leser spørsmålet mitt, og det var forvirrende. Jeg lurer bare på om det finnes en måte å også kaste inn gjennomsnittsvolatilitet i grafen. 12. april 2013 kl. 12 35. Ikke sikker på om jeg forstår riktig. Den nåværende volatiliteten er Hva er grafet? Volatiliteten beregnes hver dag i den angitte tidsperioden. Ryan 10. april 2013 klokka 18 52. Stort volatilitets regneark Jeg lurer på om det i det hele tatt er mulig å spore hva den nåværende volatiliteten betyr. Betydningen akkurat som din Max og Min er plottet på diagrammet, er det mulig å legge til nåværende, så vi kan se hvordan det endret Hvis det ikke er mulig, vet du et program o r villig til å kode dette. Peter 21 mars 2013 klokka 6 35. VBA er ulåst - bare åpne VBA editor og alle formlene er der. Desmond 21 mars 2013 kl 03 16. kan jeg kjenne skjemaet i å utlede Teoretisk pris i den grunnleggende tab. Peter 27 desember 2012 klokken 5 19:00. Nei, ennå ikke, jeg fant dette nettstedet, som synes å ha en. Gi meg beskjed om det er det du re after. Steve 16. desember 2012 klokken 22.00.Terrific regneark - takk mye. Du har uansett mulighet til å beregne theo priser for de nye binære alternativene daglige utgivelser basert på indeks futures ES, NQ, etc som handles på NADEX og andre utvekslinger. Takk så mye for de nåværende regnearkene dine - veldig enkelt å bruke og så så hjelpsom. Peter 29. oktober 2012 kl. 11 05. Takk for skriving. VBA jeg brukte for beregningene, er åpen for at du kan se modifisere etter behov inne i regnearket. Formelen jeg brukte til Theta er. CT - UnderliggendePrisvolatilitet NdOne Underliggende pris, Treningspris, Tid, Interes t, volatilitet, utbytte 2 kvm tid - rente utøvelsespris ekspirertid NdTwo underliggende pris, øvelsespris, tid, rente, volatilitet, utbytte. CallTheta CT 365.Vlad 29. oktober 2012 klokken 9 43. Jeg vil gjerne vite hvordan du har beregnet theta på et grunnleggende anropsalternativ Jeg har nesten samme svar på deg, men theta i min beregning er langt unna. Her er mine forutsetninger. Stopppris 40 0 ​​Aksjekurs 40 0 ​​Volatilitet 5 0 Rentesats 3 0 Utløp i 1 0 måned s 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56.My Anropsalternativ Ditt Svar. Delta 0 57 0 57 Gamma 0 69 0 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 Alternativ 0 28 0 28.Thus er formelen jeg har for Theta i Excel, noe som gir meg -2 06. -1 Aksjekurs 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 Volatilitet 2 SQRT Måneder - Rentesats Strekkpris EXP - Interest rate Måneder N d2.Takk for at du tok deg tid til å lese dette, ser frem til å høre fra. Peter 4. juni 2012 kl 12 34. Margin og premie er forskjellige En margin er et innskudd t Hue er nødvendig for å dekke eventuelle tap som kan oppstå på grunn av ugunstige prisbevegelser. For opsjoner er det nødvendig med marginer for netto korte posisjoner i en portefølje. Mengden av margen som kreves kan variere mellom megler og produkt, men mange utvekslinger og clearing meglere bruker SPAN-metoden for beregning av opsjonsmarginer. Hvis opsjonsposisjonen er lang, er det nødvendig med det totale beløpet som er nødvendig for det totale beløpet som er betalt for stillingen - det vil ikke være behov for margin for lange opsjonsstillinger. For futures er imidlertid en margin som vanligvis kalles startmargin kreves av både lange og korte stillinger og er satt av utveksling og gjenstand for endring avhengig av markedsvolatilitet. zoran 1. juni 2012 kl. 11 26 pm. Hei, siden jeg er ny i trading alternativer på futures, vennligst forklar meg hvordan du beregner margin , eller daglig premie på Dollar Index, som jeg så på ICE Futures USAs nettside, at marginen for straddle er bare 100 dollar. Det er så billig at hvis jeg kjøpte samtale og sette opsjoner med sam e streik, og danner strengen, er det lønnsomt å trene tidlig ettappe av stillingen jeg har på kontoen min 3000 kroner. 21. mai 2012 kl. 5 32 am. iVolatility har FTSE-data, men belaster 10 per måned for å få tilgang til europeiske data De har en gratis prøveversjon skjønt, slik at du kan se om det er det du trenger. 21. mai 2012 klokken 05 02. En annen vet hvordan vi kan få FTSE 100-indeksen Historisk volatilitet. Peter 3. april 2012 kl 07 08. Jeg don Jeg tror at VWAP blir brukt av opsjonshandlere overhodet. VWAP ville mer sannsynlig bli brukt av institusjonelle handelsforvaltere som utfører store bestillinger i løpet av dagen, og vil sørge for at de er bedre enn den gjennomsnittlige vektede prisen over dagen. Du ville trenge nøyaktig tilgang til all handelsinformasjon for å kunne beregne det selv, så jeg vil si at handelsmenn ville skaffe det fra megler eller annen leverandør. Deretter 3. april 2012 kl. 3 41. Hans Peter, jeg har et raskt spørsmål som jeg har nettopp begynt å studere Alternativer for VWAP, gjør vanligvis opsjonshandler s beregne det selv eller har en tendens til å referere til beregnet verdi av informasjonsleverandører eller lignende. Jeg vil vite om markedskonvensjon fra handelsperspektiv som helhet for opsjonshandel. Vurderer om du går tilbake til me. pintoo yadav 29. mars 2012 kl. 11 49 . Dette er et godt program, men det kreves makroer for å kunne aktiveres. Peter 26. mars 2012 klokken 7 42. Jeg antar at for kort sikt handler utbetalingene og strategiprofilene irrelevante. Du skal bare handle av kortvarige svingninger i pris basert på forventede bevegelser i underliggende. Mitabar 15. mars 2012 kl. 02.00. Hvordan kan dette gode arbeidet ditt brukes til intradag eller kortsiktig handel med opsjoner, da disse alternativene gjør kortsiktige topper og bunner. Noen strategier for samme. Choudhury email removed. madhavan 13 mars 2012 kl 07 07.First tid går jeg gjennom noen nyttige skrive opp på opsjonshandel Likte veldig mye Men må lage en indepth studie for å inngå trading. Jean charles 10 februar, 2012 på 9 53. Jeg må si at nettstedet ditt er flott ressurs for opsjonshandel og fortsett. Jeg var på jakt etter regnearket ditt, men for forex underliggende instrument så jeg det, men du kan ikke tilby å laste ned. Januar 31, 2012 klokka 4 28.Du mener et eksempel på koden Du kan se koden i regnearket. Det er også skrevet på Black Scholes-siden. dilip kumar 31. januar 2012 kl 03 05.please gi eksempel. Peter 31. januar 2012 kl 02 06. Du kan åpne VBA-editoren for å se koden som brukes til å generere verdiene Alternativt kan du se på eksemplene på den svarte scholes-modellen side. iqbal 30. januar 2012 klokka 6 22:00. Hvordan er det at jeg kan se selve formelen bak celler som du har brukt til å skaffe dataene, takk på forhånd. Peter 26. januar 2012 klokka 5 25 pm. Hva Amit, er det en feil du kan gi Hva operativsystemet bruker du Har du sett Support siden. 2012 på 5 56 am. hi Arbeidsboken åpnes ikke. sanjeev 29. desember 2011 kl. 22.00 nks for arbeidsboken. Kan du forklare meg risikoreduksjon med ett eller to eksempler. 2. desember 2011 klokken 10 04:00. God dag Indisk mann handler i dag Funnet regneark, men jobber Se på det og må fikse for å fikse problem. akshay November 29. 2011 kl. 11 35. Jeg er ny på alternativer og vil vite hvordan valgmuligheter kan hjelpe oss. Utlevering 17. november 2011 kl. 13.00. Takk for svaret, men jeg kan ikke samle Historical Volatility Risk Free Rate, Dividered Yield data kan du vennligst send meg ett eksempel fil for aksjen NIFTY. Peter 16. november 2011 klokken 5 12:00. Du kan bruke regnearket på denne siden for ethvert marked - du trenger bare å endre de underliggende strekkprisene til eiendelen du ønsker å analysere. Deepak 16. november 2011 kl 9 34 am. I leter etter noen opsjoner hekkstrategier med excels for å jobbe i indiske markeder Vennligst foreslå. Peter 30 oktober 2011 klokka 6 11 am. NEEL 0512 30. oktober 2011 kl 12 36. HI PETER GOD MORNING. Peter 5. oktober 2011 klokken 1939.Ok, Jeg ser nå I Open Office må du først ha JRE installert - Last ned nyeste JRE. Next, i Open Office, må du velge Utførbar kode i Verktøy - Valg - Last inn Lagre - VBA Egenskaper. Gi meg beskjed om dette ikke virker. Peter 5. oktober 2011 klokken 17.00. Etter at du har aktivert makroer, lagre dokumentet og åpne det på nytt. Kyle 5. oktober 2011 kl. 24.00. Ja, mottok en MARCOS - og NAME-feil jeg har aktivert marcos, men får fortsatt NAME feilen Takk for din tid. Peter 4 oktober 2011 klokken 05 04.Ja, det burde virke Har du problemer med Open Office. Kyle 4. oktober 2011 klokken 1939. Jeg lurte på om dette regnearket kan åpnes med åpen kontor Hvis ja, hvordan ville jeg gå om dette. Peter 3. oktober 2011 kl 11 11. Hva pengene koster deg, dvs. å låne, er renten din. Hvis du vil beregne den historiske volatiliteten for en aksje, kan du bruke historisk volatilitets regneark . Du vil også måtte vurdere utbyttebetalinger dersom dette er en aksje som betaler utbytte s og angi det effektive årlige avkastningen i utbytteavkastningsfeltet. Prisene må ikke matche Hvis prisene er ute, betyr dette bare at markedet innebærer en annen volatilitet for alternativene enn hva du har beregnet i din historiske volatilitetsberegning Dette kan være i påvente av et selskapsmeddelelse, økonomiske faktorer etc. NK 1. oktober 2011 kl. 11 59.Hi, jeg er ny på alternativer Jeg beregner Call and Put-premiene for TATASTEEL Jeg brukte amerikansk stil opsjons kalkulator Dato - 30. september, 2011 Pris - 415 25 Strekkpris - 400 Rente - 9 00 Volatilitet - 37 28 Jeg fikk dette fra Utløpsdato - 25. Okt. CALL - 25 863 PUT - 8 335. Er disse verdiene korrekte eller trenger jeg å endre noen inngangsparametre Også plz fortell meg hva du skal sette for Rentesats og hvor du skal få volatiliteten for bestemte aksjer i beregningen. Den nåværende prisen for de samme alternativene er CALL - 27 PUT - 17 40 Hvorfor er det en slik forskjell, og hva skal jeg gjøre for min handel? strategi i disse. Peter 8. september 2011 klokken 1 49. Ja, det er for europeiske alternativer, så det vil passe til de indiske NIFTY-indeksalternativene, men ikke aksjeopsjoner. For forhandlere vil jeg si at en BS er nær nok til amerikanske alternativer uansett - brukt som en guide Hvis du er en markedsfører, vil du imidlertid ha noe mer nøyaktig. Hvis du er interessert i prising amerikanske muligheter, kan du lese siden på binomialmodellen, som du også finner noen regneark der. Mehul Nakar 8. september, 2011 på 1 23am. Denne filen er laget i europeisk stil eller amerikansk stil alternativ. Hvordan du kan bruke i India markedet som indiske valgmuligheter er handel i amerikansk stil kan du gjøre det amerikansk stil modell for indiske markedet user. thanks på forhånd. Mahajan 3 september 2011 kl 12 34. Sørg for forvirringen, men jeg leter etter noen volatilitetsformel bare for futures trading, og vi bruker ikke historisk volatilitet i futures trading. Enhver kilde lenke du har, vil være en stor hjelp til meg. Peter September 3rd, 2011 kl 6 05.15 poeng ts er fortjenesten til spredningen, ja, men du må trekke prisen du har betalt for spredningen, som jeg antar er 5 - gjør din totale fortjeneste 10 i stedet for 15.Peter 3. september 2011 kl 06 03. Dø du mener alternativer på futures eller bare straight futures. Regnearket kan brukes til alternativer på futures, men er ikke nyttig i det hele tatt hvis du bare handler direkte futures. Gina 2. september 2011 kl 03 04. Hvis du ser på desember 2011 PUTs for Netflix - Jeg har en spredt spredning - kort 245 og lenge 260 - hvorfor gjenspeiler dette ikke et overskudd på 15 i stedet for 10.Mahajan 2. september 2011 klokka 6 58. Først av alt, takk for å gi den nyttige utmerkningen, er jeg veldig ny til alternativer tidligere var jeg trading i varer du kan hjelpe meg med å forstå, hvordan jeg kan bruke disse beregningene for fremtidig handel sølv, gull, etc. Hvis det er noen link, vennligst gi meg det samme. Takk igjen for opplysende tusen av handelsmenn. Peter 26 august 2011 kl. 41. Det er ikke et ark spesielt for kalenderen sprer du imidlertid velkommen til å bruke formlene som er oppgitt for å bygge dine egne med de nødvendige parametrene. Du kan sende meg e-post hvis du vil, og jeg kan prøve å hjelpe deg med et eksempel. Edwin CHU HK 26. august 2011 kl 12 59. Jeg er en aktiv opsjonshandler med min egen handelsboob. Jeg finner regnearket Alternativer Strategier ganske hjelpsomme, MEN kan det imøtekomme kalenderenes sprer, jeg finner en anelse om å sette inn mine stillinger når de står overfor opsjoner og futkontrakter av forskjellige måneder ser frem til å høre fra deg snart. 28. juni 2011 klokka 6 28:00. søndag 28. juni 2011 klokken 11 42.som hvilken post-ID skal jeg sende. 27. juni 2011 kl 07 07. hilsen sunil, send meg en e-post, og vi kan ta det i samtalen offline. Sunil 27. juni 2011 kl 12 06.Her Peter, mange takk jeg hadde gått gjennom VB-funksjonene, men de bruker mange inbuild Excel-funksjoner for beregninger jeg ønsket å skrive programmet i Foxpro gammel tid språk som ikke har innebygde funksjoner i det og dermed var lo Ikkje for grunnleggende logikk i det Ikke desto mindre er Excel også veldig nyttig, som jeg ikke tror at noen andre også har delt på noen side. Jeg gikk gjennom det komplette materialet på Options og du har virkelig gjort en veldig god kunnskapsdeling på Alternativer Du har virkelig diskutert i dybden nær ca. 30 strategier. Hats off Thanks. Peter 27. juni 2011 kl 06 06. Hans Sunil, for Delta og Implied Volatility, er formlene inkludert i Visual Basic som følger med regnearket øverst på denne siden For historisk volatilitet kan du referere til siden på dette nettstedet ved beregning av volatilitet. Jeg er imidlertid ikke sikker på fortjeneste sannsynligheten - mener du sannsynligheten for at opsjonen vil utløpe i pengene. Den 26. juni 2011 klokken 2 24 am. Peter, Hvordan beregner jeg det følgende Jeg vil skrive et program for å kjøre det på ulike aksjer av gangen og gjøre første nivå skanning 1 Delta 2 Implisitt volatilitet 3 Historisk volatilitet 4 Profit Sannsynlighet. Kan du vennligst veilede meg på formlene. Ju ne 18th 2011 kl 2 11 am. Pop up Hva mener du. shark 17. juni 2011 klokken 2 25 am. where er pop up. Peter 4 juni 2011 kl 06 46. Du kan prøve min volatilitet regneark som vil beregne den historiske volatilitet som du kan bruke i alternativmodellen. DevRaj 4. juni 2011 kl.55. Veldig nyttig fin artikkel og Excel er veldig bra. Still et spørsmål. Hvordan beregne volatilitet ved hjelp av opsjonspris, spotpris, time. Satya 10. mai 2011 klokken 6 55. Jeg har nettopp begynt å bruke regnearket som tilbys av deg for opsjonshandel. En fantastisk enkel å bruke ting med tilstrekkelige tips for enkel bruk. Takk for din beste innsats for å utdanne samfunnet. Peter 28. mars 2011 klokken 16.44. Det fungerer for ethvert europeisk alternativ - uavhengig av landet der alternativene handles. Emma 28. mars 2011 klokken 7 45.Du har det for irske lager. Peter 9 mars 2011 klokka 9 29:00. Han Karen, de er noen gode points. Sticking til en system metodikk er svært vanskelig det er lett å bli distrahert av alle tilbudene ut som er der ute. Jeg ser nærmere på noen få valgmuligheter for valg akkurat nå, og planlegger å liste dem på nettstedet hvis de viser seg å lykkes. Karen Oates 9. mars 2011 kl. du har ikke funnet riktig system ennå, eller fordi du vant t å holde fast ved ett system. Hva kan du gjøre for å finne det riktige systemet og deretter holde fast ved det. Kan mye av det som ikke virker for deg, være på grunn av hvordan du tenker Din tro og tenkemåte. Å arbeide med å forbedre deg selv, vil hjelpe alle områder av livet ditt. Peter 20. januar 2011 kl. 18.00. Sikkert, du kan bruke underforstått volatilitet hvis du liker. Men poenget med å bruke en prismodell er at du har din egen ide om volatilitet, slik at du vet når markedet gir en annen verdi enn deg. Da er du bedre i stand til å avgjøre om alternativet er billig eller dyrt basert på historiske nivåer. Regnearket er virkelig mer et læringsverktøy. underforståtte volatiliteter for grekerne i spissen et ville kreve at arbeidsboken kunne søke på alternativpriser på nettet og laste dem ned for å generere de underforståtte volatilitetene. Det er derfor jeg har låst opp VBA-koden i regnearket slik at brukerne kan tilpasse det til deres nøyaktige behov. Slottet 20. januar 2011 klokken 12 50. Grækene som er beregnet på OptionPage-fanen, ser ut til å være avhengig av historisk volatilitet. Skal ikke grekerne bestemmes av implisitt volatilitet Sammenligning av greskernes verdier beregnet av denne arbeidsboken, gir verdier som stemmer overens med, for eksempel verdiene ved TDAmeritrade eller ThinkOrSwim bare hvis formlene er redigert for å erstatte HV med IV. Peter 20. januar 2011 klokken 540.Ikke ennå - har du noen eksempler du kan foreslå Hvilken prismodell bruker de? 20. januar 2011 kl. . Alt som er tilgjengelig for renteopsjoner. Den 19. januar 2011 klokken 8 48. Det er den forventede volatiliteten som den underliggende vil innse fra nå til utløpsdatoen. Generell forespørsel 19. januar 2011 kl. 5 13 pm. hi, er den historiske volatiliteten innspilt årlig vol, eller vol for perioden fra i dag til utløpsdato thanks. imlak 19. januar 2011 klokken 4 48. veldig bra, det løst mitt proble. SojaTrader 18. januar 2011 klokka 8.50. veldig fornøyd med regnearket veldig nyttig takk og hilsen fra Argentina. Peter 19. desember 2010 klokken 9:30. Hos Madhuri, har du makroer aktivert Vennligst se støttesiden for detaljer. madhuri 18. desember 2010 kl. Samme mening jeg har om spredningsarket som denne modellen ikke virker, uansett hva du legger inn på grunnsiden for verdier, den har et ugyldig navn feilnavn for alle resultatcellene. Selv når du først åpner saken, er standardverdien verdier skaperen legger inn ikke ens arbeid. MD 25. november 2010 kl 9 29.Is disse formlene vil fungere for indisk marked Vennligst answer. rick 6 november 2010 kl 6 23.Du har det for oss stocks. egress63 2. november , 2010 på 7 19 am. Utmerkede ting Endelig et godt nettsted med en enkel og enkel å bruke regneark.-En tilfredsstillet MBA Student. Dinesh 4. oktober 2010 kl. 7 55.Guys, dette fungerer, og det er ganske enkelt. Bare aktiver makroer i Excel. Måten den har blitt satt, er veldig enkel og med lite undertrykk på Valg noen man kan bruke det Flott arbeid spesielt Alternativ Strategier Alternativ Side. Peter 3. januar 2010 klokka 5 44. Formen på grafene er den samme, men verdiene er forskjellige. robert 2. januar 2010 kl. 07 05. Alle grafene i Theta-arket er identisk er Call Oprion Prisgrafikkdata korrigert thx. daveM 1. januar 2010 kl. 9 51. Saken åpnet umiddelbart for meg, fungerer som en sjarm og Benninga-boken. Jeg er så glad for at du refererte den. Peter 23 desember 2009 kl 4 35.Hun Song, har du den faktiske formelen for asiatiske alternativer. 18. desember 2009 klokken 10 30 pm. Hi Peter, jeg trenger din hjelp om det asiatiske alternativet prissetting ved hjelp av excel vba Jeg vet ikke hvordan du skriver koden Vennligst hjelp meg. Peter 12. november 2009 kl. 06.00. Regnearket virker ikke med OpenOffice. Wondering 11. november 2009 kl 08 09. Enhver løsning som vil fungere med OpenOffice. rknox 24. april 2009 kl. 10 55. Veldig kul Veldig pent gjort Du er her, en artist En gammel hacker 76 år gammel - startet på PDP 8 til en annen. Peter 6 april 2009 klokken 7 37. Ta en titt på følgende side. Ken 6 april 2009 klokken 5 21.Hva, Hva om jeg bruker Office på Mac, har det et ugyldig navn feilnavn for alle Resultater celler thx. giggs 5. april 2009 kl 12 14:00. Nå jobber det nå, jeg lagret lukket Excel-filen, åpnet igjen, og resultatene var der, i de blå områdene FYI, jeg hadde aktivert alle makroene i Sikkerhet for makroene kan ikke vente å spille med filen now. giggs 5. april 2009 kl 12 06. Jeg ser ikke popupen jeg bruker Excel 2007 under Vista Presentasjonen er ganske forskjellig fra tidligere versjoner jeg aktiverte alle makroer, men jeg får fremdeles navnet feil Enhver ide. giggs 5. april 2009 kl 12 00. Jeg ser ikke popupen jeg bruker Excel 2007 under Vista Presentasjonen er ganske forskjellig nt fra tidligere versjoner Enhver ide. Admin 23. mars 2009 klokka 4 17.00. Regnearket krever at makroer er aktivert for at det skal fungere. Ser du en popup på verktøylinjen, og spør om du vil aktivere dette innholdet. Bare klikk på det og velg enable. Please send meg en e-post hvis du trenger ytterligere clarification. disappointed 22. mars 2009 kl 4 25 pm. this modellen virker ikke, uansett hva du legger inn på grunnsiden for verdier, den har et ugyldig navn feil navn for alle resultatcellene Selv når du først åpner saken, er standardverdiene som skaperen legger inn, ikke ens arbeid. Legg til en kommentar. Copyright 2005 Alternativ Trading Tips Alle rettigheter reservert Site Map Newsletter.